Published July 20, 2021
| Version v1
Publication
Open
Modeling interval trendlines: Symbolic singular spectrum analysis for interval time series
Creators
- 1. University of Edinburgh
- 2. Universidad Torcuato Di Tella
Description
Abstract In this article we propose an extension of singular spectrum analysis for interval‐valued time series. The proposed methods can be used to decompose and forecast the dynamics governing a set‐valued stochastic process. The resulting components on which the interval time series is decomposed can be understood as interval trendlines, cycles, or noise. Forecasting can be conducted through a linear recurrent method, and we devised generalizations of the decomposition method for the multivariate setting. The performance of the proposed methods is showcased in a simulation study. We apply the proposed methods so to track the dynamics governing the Argentina Stock Market (MERVAL) in real time, in a case study over a period of turbulence that led to discussions of the government of Argentina with the International Monetary Fund.
Translated Descriptions
⚠️
This is an automatic machine translation with an accuracy of 90-95%
Translated Description (Arabic)
الخلاصة نقترح في هذه المقالة تمديدًا لتحليل الطيف المفرد للسلاسل الزمنيةذاتالقيمة الفاصلة. يمكن استخدام الأساليب المقترحة لتحليل وتوقع الديناميكيات التي تحكم عملية عشوائية محددة القيمة. يمكن فهم المكونات الناتجة التي تتحلل عليها السلسلة الزمنية الفاصلة على أنها خطوط اتجاه فاصلة أو دورات أو ضوضاء. يمكن إجراء التنبؤ من خلال طريقة خطية متكررة، وقد ابتكرنا تعميمات لطريقة التحلل للإعداد متعدد المتغيرات. يتم عرض أداء الطرق المقترحة في دراسة محاكاة. نطبق الأساليب المقترحة لتتبع الديناميكيات التي تحكم سوق الأسهم الأرجنتينية (MERVAL) في الوقت الفعلي، في دراسة حالة على مدى فترة من الاضطراب أدت إلى مناقشات حكومة الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي.Translated Description (French)
Résumé Dans cet article, nous proposons une extension de l'analyse spectrale singulière pour les séries temporelles àvaleurs d'intervalles. Les méthodes proposées peuvent être utilisées pour décomposer et prévoir la dynamique régissant un processus stochastique àvaleur fixe. Les composantes résultantes sur lesquelles la série temporelle d'intervalles est décomposée peuvent être comprises comme des lignes de tendance, des cycles ou du bruit d'intervalles. La prévision peut être effectuée à l'aide d'une méthode récurrente linéaire, et nous avons conçu des généralisations de la méthode de décomposition pour le paramètre multivarié. La performance des méthodes proposées est présentée dans une étude de simulation. Nous appliquons les méthodes proposées afin de suivre la dynamique régissant le marché boursier argentin (MERVAL) en temps réel, dans une étude de cas sur une période de turbulences qui a conduit à des discussions du gouvernement argentin avec le Fonds monétaire international.Translated Description (Spanish)
Resumen En este artículo proponemos una extensión del análisis del espectro singular para series de tiempo valoradas por intervalos. Los métodos propuestos se pueden utilizar para descomponer y pronosticar la dinámica que rige un proceso estocástico valorado por conjuntos. Los componentes resultantes en los que se descompone la serie de tiempo de intervalo se pueden entender como líneas de tendencia de intervalo, ciclos o ruido. La previsión se puede realizar a través de un método lineal recurrente, e ideamos generalizaciones del método de descomposición para el entorno multivariante. El rendimiento de los métodos propuestos se muestra en un estudio de simulación. Aplicamos los métodos propuestos para rastrear la dinámica que rige el Mercado de Valores de Argentina (MERVAL) en tiempo real, en un estudio de caso durante un período de turbulencia que llevó a discusiones del gobierno de Argentina con el Fondo Monetario Internacional.Files
for.2801.pdf
Files
(15.9 kB)
| Name | Size | Download all |
|---|---|---|
|
md5:d738ff06c37138297f6efd8203073d17
|
15.9 kB | Preview Download |
Additional details
Additional titles
- Translated title (Arabic)
- نمذجة خطوط الاتجاه الفاصلة: تحليل الطيف المفرد الرمزي للسلاسل الزمنية الفاصلة
- Translated title (French)
- Modélisation des courbes de tendance des intervalles : analyse symbolique du spectre singulier pour les séries temporelles d'intervalles
- Translated title (Spanish)
- Modelado de líneas de tendencia de intervalo: análisis de espectro singular simbólico para series de tiempo de intervalo
Identifiers
- Other
- https://openalex.org/W3173598301
- DOI
- 10.1002/for.2801
References
- https://openalex.org/W13204677
- https://openalex.org/W145733744
- https://openalex.org/W1902943426
- https://openalex.org/W1989638674
- https://openalex.org/W1998569958
- https://openalex.org/W2005111994
- https://openalex.org/W2010925068
- https://openalex.org/W2039480584
- https://openalex.org/W2040701422
- https://openalex.org/W2047114443
- https://openalex.org/W2072242542
- https://openalex.org/W2081525541
- https://openalex.org/W2110060482
- https://openalex.org/W2182223804
- https://openalex.org/W2204708286
- https://openalex.org/W2341049598
- https://openalex.org/W2582743722
- https://openalex.org/W2738796499
- https://openalex.org/W2804432385
- https://openalex.org/W2890330513
- https://openalex.org/W2913840783
- https://openalex.org/W3021971632
- https://openalex.org/W3023600347
- https://openalex.org/W3023830203
- https://openalex.org/W4205462863
- https://openalex.org/W4232129301
- https://openalex.org/W4246983856
- https://openalex.org/W4297709905
- https://openalex.org/W621923488